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量子操盘训练系统交易统计项目

期末权益

评测结束时的可用资金

盈亏时间比

盈利周期数/亏损周期数

总盈利

绝对值,所有盈利交易盈利金额之和

总亏损

绝对值,所有亏损交易亏损金额之和

净利润

总盈利-总亏损-手续费

年化收益

净利润/总交易的天数* 365

收益率

净利润/初始资金

年化收益率

年化收益/初始资金

相对收益率α

分别计算单次交易:收益率-同期所选参照品种涨跌幅

然后累加

相对收益率β

评测完成后计算整体评测时间段:

收益率-同期所选参照品种涨跌幅

平均利润

净利润/交易量

胜率

盈利次数/总次数

最大回撤比

从测试开始到结束,资金曲线从高点到低点回撤比的最大值;

回撤比=(前期高点-低点)/前期高点

最大回撤

最大回撤比出现时的最大回撤值(回撤值  = 前期高点  - 低点)



区间涨幅

评测时间段内该品种的涨跌幅

最大持仓量

持仓量的最大值

持仓周期数

持仓量不为空的周期数之和

持仓周期比率

持仓周期数/评测周期数

最大连续持仓周期数

 持仓量不为空的最长周期数

MAR比率

年化收益率/最大回撤比

年化波动率

量子操盘训练系统交易统计项目 操盘日记 第1张

其中,Rt为单次交易的收益率,n为期间交易次数

标准离差


量子操盘训练系统交易统计项目 操盘日记 第2张

其中,Rt为单次交易的收益率,n为期间交易次数,也就是说将所有交易看做是一个样本,求样本的标准离差

标准离差率

标准离差/平均盈利率(即μ)



平均盈利

总盈利/盈利量

平均亏损

总亏损/亏损量

盈利系数

(盈利次数-亏损次数)/交易次数

亏损比率

亏损次数/交易次数

盈亏次数比

盈利次数/亏损次数



最大盈利

总交易次数中,单次交易盈利最大的那笔盈利

最大亏损

总交易次数中,单次交易亏损最大的那笔亏损

扣除最大盈利后收益率

(净利润-最大盈利)/初始资金

扣除最大亏损后收益率

(净利润+最大亏损)/初始资金

 

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